MBA Executivo em Finanças: Investimentos e Risco

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Rio de Janeiro, RJ
Modalidade: Presencial via videoconferência
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  • Frequência: Semanal
    Qua e Qui das 18:30 às 22h - Aula Inaugural: 04/11/2020
    Início:05/11/2020
    Data limite de inscrição: 05/11/2020
    16 meses
    Carga Horária: 432 horas/aula
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  • Via Videoconferência
    Sobre o curso
    O mercado financeiro é o ambiente onde são negociados os bens mobiliários e imobiliários, contando com várias opções de investimentos para os compradores e vendedores. O MBA Executivo em Finanças: Investimentos e Risco irá prepará-lo para atuar com excelência no mercado de capitais, seja na área de risco de empresas e instituições financeiras e/ou operações com derivativos. Você conhecerá os fundamentos da gestão de risco e da gestão dos diversos tipos de ativos e carteiras, como fundos de investimento, carteiras de ações, renda fixa e Wealth Management. 
    Você irá adquirir:
    • Competência para gerir todos os tipos de fundos e carteiras, com base em análise de mercado fundamentada em teorias de Finanças/Finanças Comportamentais
    • Conhecimento para precificar ações, títulos de renda fixa e derivativos
    • Competência para avaliar o risco de instituições financeiras e não financeiras
    • Capacidade de construir operações financeiras com derivativos para fins de hedge ou ganhos em aposta direcional
    • Entendimento sobre Wealth Management, incluindo alocação estratégica de ativos para longo prazo.
    Coordenador Acadêmico: Pedro Cavalcanti Gomes Ferreira
    Público-alvo
    Pré-requisitos:
    • Tempo mínimo de conclusão de graduação: 2 anos
    • Tempo mínimo de experiência profissional: 3 anos
     
    Maior experiência profissional pode reduzir a necessidade do tempo mínimo de formado.
    A matrícula nesse curso pode possuir como pré-requisitos de formação e de experiência profissional tempos mínimos superiores aos indicados. Consulte-nos para obter mais detalhes do curso.
    Programa

    MBA Executivo em Finanças: Investimentos e Risco

    Macroeconomia e Finanças Internacionais

    Variáveis Macroeconômicas: Produto Interno Bruto (PIB), Inflação, etc. Mercado de Bens e Mercado Monetário; Modelo de Oferta Agregada e Demanda Agregada; Mercado de Trabalho; Curva de Phillips; Macroeconomia Aberta; Elementos de Política Monetária; Elementos de Política Fiscal; Avaliação de Cenários Macroeconômicos e Potenciais Impactos sobre Ativos.

    Contabilidade e Análise de Balanços

    Normas contábeis básicas e aplicações; Ambiente contábil organizacional; Vocabulário básico e mecânica da contabilidade; Questões básicas envolvidas no desenho de um sistema de contabilidade o papel da contabilidade gerencial nas decisões de alocação de recursos e na avaliação de performance. Análises vertical e horizontal; Conceitos de análise absoluta e de análise relativa (evolutiva e comparativa com padrões); Análise através de índices ou coeficientes econômico-financeiros: índices de estrutura; índices de liquidez; índices de rentabilidade; índices relacionados à dívida onerosa e índices de prazo médio; Ciclos da atividade: ciclo operacional e ciclo financeiro; Análise do capital de giro: capital circulante líquido; capital de giro próprio; Necessidade de Capital de Giro (NCG) ou Investimento Operacional em Giro (IOG); saldo de tesouraria e overtrade e efeito tesoura; Avaliação das empresas e previsão de insolvências.

    Derivativos I

    Contratos a Termo e a Futuro; Swaps; Opções: Ações, Índices, Câmbio e Futuros; Método Geral de Apreçamento de Derivativos; Modelos Estatísticos do Comportamento dos Preços das Ações; Modelo de Black-Scholes e Apreçamento Risco-Neutro. Hedging de Carteiras de Derivativos. Opções exóticas e dependentes do caminho.

    Derivativos II

    Derivativos de Renda Fixa: definições básicas, modelos de taxa spot de um fator, modelos de taxa spot de dois fatores, Derivativos de taxa de juros: HJM, modelo LIBOR, extensões. Risco de Crédito e Derivativos de Crédito

    Econometria Financeira

    Estimação e Testes: regressão linear Múltipla. Variáveis Dummy. Violações dos Pressupostos Básicos. Processos Estocásticos e Séries Temporais: modelos univariados e multivariados, modelos ARCH/GARCH, VAR, raiz unitária e cointegração

    Estatística e Introdução à Econometria dos Mercados

    Variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade; Valores esperados, média e variância; Distribuições Normal, Qui-Quadrado, F e t de Student; Inferência Estatística: Amostragem Aleatória e Distribuição da Média da Amostra; Aproximações de distribuições amostrais para amostras grandes; Estimando a média da população; Testes de hipótese e intervalos de confiança; Modelo de regressão linear simples

    Fundamentos de Gestão de Riscos

    Definição de Riscos Econômicos e Financeiros; Medidas do Valor sob Risco; Risco em Renda Fixa, Derivativos e Portfólios; Previsão de Riscos e de Correlações; Desenvolvimento e Aplicação de Sistemas de Medição do Valor sob Risco; Risco de Crédito; Sistemas de Gerenciamento e Controle de Risco

    Gestão de Investimentos e Renda Variável

    Eficiência de Mercado e Administração de Carteiras. Carteira Ótima. Análise e Avaliação de Performance de Carteiras: índices, análise de estilos e análise de atribuição. Fundos de investimento e Hedge Funds. Estratégias de Administração de Carteiras. Estratégias Passivas: buy and hold, portfolios indexados (replicação total, amostragem estratificada, otimização quadrática, replicação sintética). Erro de Trajetória (tracking error). Estratégias Ativas: market timing, stock picking. Asset Allocation. Métodos de construção da matriz de covariância. Modelos: Treynor Black, Black Litterman. Estratégias de Gestão. Value Investing.

    Gerenciamento de Risco

    Value at Risk (VaR): conceito, modelos paramétricos, modelos de simulação. Var de instrumentos não lineares, VaR de títulos de renda fixa. Problemas com VaR. Teoria dos Valores Extremos. Testes de Stress. Backtesting: Kupiec, Christoffersen. Risco de Crédito. Risco Operacional. Gestão de risco em fundos. Regulação e Basileia II e III.

    Investimentos

    Retorno e Risco. Eficiência de Mercado. Seleção de Portfólio: Diversificação do Risco; Modelo de Markowitz; Modelo CAPM; Modelos Multifatoriais; Modelo APT. Anomalias de Mercado. Fundos de Investimentos no Brasil.

    Métodos Quantitativos

    Funções; Sistemas de Equações Lineares; Limites, Tangentes e Derivadas; Regras de Derivação; Representação Gráfica de Funções e suas Derivadas; Aplicações das Derivadas; Máximos e Mínimos de Funções de uma Variável; Funções de mais de uma variável; Derivadas Parciais, Otimização Condicionada

    Renda Fixa

    Conceito e Tipos de Ativos de Renda Fixa. Títulos governamentais/ Mercados de Strips. Títulos corporativos. Medidas de retorno e Análise de preços. Bootstrapping. Estrutura a termo das taxas de juros: definição, teorias da estrutura a termo, modelos de ajuste (interpolação linear, cubic spline, Nelson-Siegel e Svensson), interpretação econômica dos movimentos. Duração e Convexidade. Títulos com garantias. FloatingRate Notes. Mortgage-Backed Securities. Negociações de títulos no Brasil: formação de preço e rentabilidade de títulos pré e pós-fixados.

    Tópicos Avançados em Investimentos

    Finanças Comportamentais: princípios e implicações. Mercados Ineficientes: Anomalias de mercado; Limites a Arbitragem. Finanças Comportamentais e Value Investing. Neurofinanças. Análise técnica clássica: Dow, Elliot, Pivots, Fibonacci. Força de mercado. Ciclos e padrões temporais. Análise de Tendências: breakouts, retracements, Médias Móveis. Análise gráfica: barras, ponto-figura. Candlestick. Indicadores e Osciladores. Surveys. Investidores Institucionais. Hegde Funds: estratégias. Fundos de fundos, carteiras multi-managers, avaliação de performance e futuro dos hedge funds após a crise. Fundos de mercados emergentes.

    Valuation: Análise Fundamentalista I

    Metodologias de avaliação por fluxo de caixa descontado, Estimativa das taxas de desconto; Análise do Desempenho Histórico, Projeção dos Values Drivers; Avaliação por Múltiplos, Relação com Fluxo de Caixa descontado

    Valuation: Análise Fundamentalista II

    Estudos de Casos: Interpretação da Avaliação; Avaliação de Empresas com múltiplas unidades,. Avaliação por Opções Reais. Estrutura ótima de Capital, Aquisições: gerador de valor

    Finanças Corporativas

    Visão geral de finanças. Relação risco versus retorno. Determinação dos Fluxos de Caixa. Fundamentos de avaliação de Empresas. Indicadores básicos para análise de viabilidade de investimentos.
    Investimento

    Até 28/08/2020

    • R$ 32.760,00 à vista ou até 30x de R$ 1.256,82.

    Até 02/10/2020

    • R$ 34.580,00 à vista ou até 30x de R$ 1.326,64.

    Até 05/11/2020

    • R$ 36.400,00 à vista ou até 30x de R$ 1.396,47.
    Processo seletivo

    com processo seletivo: análise curricular + entrevista

    processo seletivo com análise curricular e entrevista

    • O processo seletivo é composto pela análise curricular e entrevista (presencial ou virtual) com o candidato;
    • É obrigatório o upload do currículo profissional e acadêmico além do preenchimento da ficha de inscrição;
    • A etapa “análise curricular” pode levar até sete dias úteis;
    • Caso o candidato passe na etapa de análise de currículo, a entrevista será marcada de acordo com a disponibilidade de agenda e por ordem de chegada de inscrição;
    • As informações submetidas pelo candidato e o resultado do processo seletivo serão mantidas em caráter confidencial e divulgadas somente ao e-mail cadastrado.
    • Currículo acadêmico e profissional
    • Documento de identidade
    • CPF
    • 2 (dois) retratos recentes 3 x 4 (colorida) ou em versão digital
    • Diploma do curso de graduação (ou de Pós-Graduação) e respectivo Histórico Escolar

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