MBA em Finanças: Investimentos e Risco
Macroeconomia e Finanças Internacionais
Variáveis Macroeconômicas: Produto Interno Bruto (PIB), Inflação, etc. Mercado de Bens e Mercado Monetário; Modelo de Oferta Agregada e Demanda Agregada; Mercado de Trabalho; Curva de Phillips; Macroeconomia Aberta; Elementos de Política Monetária; Elementos de Política Fiscal; Avaliação de Cenários Macroeconômicos e Potenciais Impactos sobre Ativos.
Contabilidade e Análise de Balanços
Normas contábeis. Análise vertical. Análise horizontal. Análise absoluta. Análise relativa. Análise por meio de índices ou coeficientes econômico-financeiros. Capital de giro. Avaliação de empresas. Previsão de insolvências.
Derivativos I
Conceitos básicos. Principais tipos de derivativo (swaps e opções). Métodos gerais de apreçamento de derivativos, como Black-Sholes.
Derivativos II
Derivativos de ativos de renda fixa. Risco de crédito. Derivativos de crédito.
Econometria Financeira
Modelos de regressão múltipla. Séries temporais. Modelos de estimação de volatilidade.
Estatística e Introdução à Econometria dos Mercados
Variância. Variáveis aleatórias. Econometria. Regressão linear.
Fundamentos de Gestão de Riscos
Principais definições de risco. Conceitos de risco. Risco em diferentes ambientes e ativos. Metodologias para estimação de risco. Metodologias para mensuração de riscos. Sistemas de controle.
Gestão de Investimentos e Renda Variável
Construção e administração de carteiras de investimento. Avaliação da performance de carteiras de diferentes tipos de ativo e composição. Estratégias ativas e passivas de administração de carteiras e fundos. Diferentes métodos e estratégias de gestão.
Gerenciamento de Risco
Gestão de risco. Modelos avançados: value at risk e testes de stress. Risco de crédito. Risco operacional. Normas regulatórias.
Investimentos
Principais modelos de decisão de portfólio em finanças: Modelo de Markowitz e Modelo CAPM. Conceito de eficiência de mercado. Possíveis anomalias e violações. Aplicações no Brasil.
Métodos Quantitativos
Conceitos básicos de Matemática: funções e equações lineares. Problemas de otimização das firmas, agentes e investidores.
Renda Fixa
Conceito e Tipos de Ativos de Renda Fixa. Títulos governamentais/ Mercados de Strips. Títulos corporativos. Medidas de retorno e Análise de preços. Bootstrapping. Estrutura a termo das taxas de juros: definição, teorias da estrutura a termo, modelos de ajuste (interpolação linear, cubic spline, Nelson-Siegel e Svensson), interpretação econômica dos movimentos. Duração e Convexidade. Títulos com garantias. FloatingRate Notes. Mortgage-Backed Securities. Negociações de títulos no Brasil: formação de preço e rentabilidade de títulos pré e pós-fixados.
Tópicos Avançados em Investimentos
Finanças e investimentos. Análise de tendências. Análise gráfica. Teoria de finanças comportamentais e suas aplicações. Análise técnica e suas aplicações.
Valuation: Análise Fundamentalista I
Principais instrumentos e metodologias utilizados para avaliação de empresas. Instrumento básico utilizado para precificação de ativos, como ações e debêntures. Avaliação por fluxo de caixa descontado e avaliação por múltiplos. Estimativa de taxa de desconto.
Valuation: Análise Fundamentalista II
Avaliação por opções reais. Fusões e aquisições.
Finanças Corporativas
Visão geral de finanças. Relação risco versus retorno. Determinação dos Fluxos de Caixa. Fundamentos de avaliação de Empresas. Indicadores básicos para análise de viabilidade de investimentos.
