MBA em Finanças: Investimentos e Risco
Contabilidade e Análise de Balanços
Normas contábeis. Análise vertical. Análise horizontal. Análise absoluta. Análise relativa. Análise por meio de índices ou coeficientes econômico-financeiros. Capital de giro. Avaliação de empresas. Previsão de insolvências.
Derivativos I
Conceitos básicos. Principais tipos de derivativo (swaps e opções). Métodos gerais de apreçamento de derivativos, como Black-Sholes.
Derivativos II
Derivativos de ativos de renda fixa. Risco de crédito. Derivativos de crédito.
Econometria Financeira
Modelos de regressão múltipla. Séries temporais. Modelos de estimação de volatilidade.
Estatística e Introdução à Econometria dos Mercados
Variância. Variáveis aleatórias. Econometria. Regressão linear.
Finanças Corporativas
Visão geral de finanças. Relação risco versus retorno. Determinação dos Fluxos de Caixa. Fundamentos de avaliação de Empresas. Indicadores básicos para análise de viabilidade de investimentos.
Fundamentos de Gestão de Riscos
Principais definições de risco. Conceitos de risco. Risco em diferentes ambientes e ativos. Metodologias para estimação de risco. Metodologias para mensuração de riscos. Sistemas de controle.
Gerenciamento de Risco
Gestão de risco. Modelos avançados: value at risk e testes de stress. Risco de crédito. Risco operacional. Normas regulatórias.
Gestão de Investimentos e Renda Variável
Construção e administração de carteiras de investimento. Avaliação da performance de carteiras de diferentes tipos de ativo e composição. Estratégias ativas e passivas de administração de carteiras e fundos. Diferentes métodos e estratégias de gestão.
Investimentos
Principais modelos de decisão de portfólio em finanças: Modelo de Markowitz e Modelo CAPM. Conceito de eficiência de mercado. Possíveis anomalias e violações. Aplicações no Brasil.
Macroeconomia e Finanças Internacionais
Variáveis Macroeconômicas: Produto Interno Bruto (PIB), Inflação, etc. Mercado de Bens e Mercado Monetário; Modelo de Oferta Agregada e Demanda Agregada; Mercado de Trabalho; Curva de Phillips; Macroeconomia Aberta; Elementos de Política Monetária; Elementos de Política Fiscal; Avaliação de Cenários Macroeconômicos e Potenciais Impactos sobre Ativos.
Métodos Quantitativos
Conceitos básicos de Matemática: funções e equações lineares. Problemas de otimização das firmas, agentes e investidores.
Renda Fixa
Conceito e Tipos de Ativos de Renda Fixa. Títulos governamentais/ Mercados de Strips. Títulos corporativos. Medidas de retorno e Análise de preços. Bootstrapping. Estrutura a termo das taxas de juros: definição, teorias da estrutura a termo, modelos de ajuste (interpolação linear, cubic spline, Nelson-Siegel e Svensson), interpretação econômica dos movimentos. Duração e Convexidade. Títulos com garantias. FloatingRate Notes. Mortgage-Backed Securities. Negociações de títulos no Brasil: formação de preço e rentabilidade de títulos pré e pós-fixados.
Tópicos Avançados em Investimentos
Finanças e investimentos. Análise de tendências. Análise gráfica. Teoria de finanças comportamentais e suas aplicações. Análise técnica e suas aplicações.
Valuation: Análise Fundamentalista I
Principais instrumentos e metodologias utilizados para avaliação de empresas. Instrumento básico utilizado para precificação de ativos, como ações e debêntures. Avaliação por fluxo de caixa descontado e avaliação por múltiplos. Estimativa de taxa de desconto.
Valuation: Análise Fundamentalista II
Avaliação por opções reais. Fusões e aquisições.
