Pós-Graduação em Investimentos Financeiros
Estatística Aplicada
Histogramas, medidas de tendência central, medidas de dispersão, escores-Z, box-plot, gráficos de dispersão, medidas de relação. Operadores de somatório e produto, espaço amostral, pontos amostrais e eventos, Teoria da Probabilidade: introdução, propriedades, probabilidade condicional. Variáveis aleatórias discretas e distribuições de probabilidade. Variáveis aleatórias discretas e contínuas e distribuições de probabilidade (esperança matemática, variância e coeficiente de correlação). Variáveis aleatórias contínuas e distribuições de probabilidade (distribuição normal e qui-quadrado). Variáveis aleatórias contínuas e distribuições de probabilidade (distribuição t de Student e F). Inferência estatística, estimação e testes de hipótese: erros tipos I e II, P-valor. Testes de hipótese: média, variância, comparação entre média, variâncias, amostras emparelhadas.
Microeconomia Aplicada
Sistema de preços de mercado. Teoria do Consumidor e curva de demanda. Teoria da Firma e curva de oferta. Equilíbrio de mercado e eficiência de Pareto. Externalidades e bens públicos. Informação assimétrica. Competição monopolística e monopólio. Oligopólio e Teoria dos Jogos.
Macroeconomia Aplicada
Mercado de bens e PIB. Mercado monetário e curva de juros. Modelo IS-LM. Mercado de trabalho e curva de Phillips. Abertura no mercado de bens e no mercado financeiro. Regimes cambiais. Depressões e crises.
Investimento
Elementos da Teoria Financeira voltados ao investimento em ativos financeiros: conceitos, fundamentação teórica e empírica e as suas aplicações na gestão desses instrumentos, isoladamente e em carteira, bem como na mensuração dos riscos a eles associados. Risco financeiro: teoria e abordagens para mensurações. Aspectos fundamentais dos mercados financeiros – arbitragem e eficiência. Fundamentos de gestão de renda fixa e variável. Eficiência de mercados e operações financeiras: hedging, especulação e arbitragem. Teoria e prática de apreçamento de ativos.
Derivativos
Conceitos fundamentais sobre os principais derivativos financeiros: forwards, futuros, swaps e opções. Mecanismo de funcionamento desses derivativos.
Modelos de precificação desses derivativos (modelo binomial e modelo de Black & Scholes). Aplicações com derivativos para a criação de estratégias de investimento, para a gestão de riscos/hedging para arbitragens.
Introdução ao Python aplicado a derivativos: demonstração de aplicações reais do mercado financeiro (tal como feito em bancos, fundos, tesourarias de empresas).
Modelos de precificação desses derivativos (modelo binomial e modelo de Black & Scholes). Aplicações com derivativos para a criação de estratégias de investimento, para a gestão de riscos/hedging para arbitragens.
Introdução ao Python aplicado a derivativos: demonstração de aplicações reais do mercado financeiro (tal como feito em bancos, fundos, tesourarias de empresas).
Gestão de Renda Variável
Riscos e retornos esperados de ações. Estimação dos parâmetros de risco e retorno esperados de ações. Conceitos de diversificação de investimentos. Metodologias para a estruturação otimizada de carteiras de ações. Técnicas de identificação dos parâmetros de aversão a risco dos investidores. Derivação dos modelos de sugestões sensíveis ao apetite de risco dos investidores. Estimação de carteiras de ações em ambiente de restrições. Avaliação dos modelos de precificação e as suas respectivas métricas de risco. Mensuração de diferentes métricas de desempenho das ações e fundos de investimento.
Gestão de Renda Fixa
Principais características do mercado de renda fixa, duration e convexidade. Estrutura temporal das taxas de juros. Principais características e precificação de títulos públicos e privados.
Plano de Negócios I
Aprender a fazer um Plano de negócios real, a partir dos seus principais conceitos, a saber, funções e aplicações de um Plano de negócios, prospecção de ideias para um novo negócio, modelo de negócio, Canvas de produto, Canvas de negócio, Plano de operações e a sua relação com o Plano financeiro.
Nessa disciplina, há uma combinação entre aulas expositivas (lectures) sobre a abordagem de como se faz um Plano de negócios com apresentações de estudos de casos e situações reais. Será apresentada a seguinte abordagem teórico-conceitual: conceitos e técnicas relacionados ao desenvolvimento de um Plano de negócios. Funções e aplicações de um Plano de negócios, prospecção de ideias para um novo negócio. Modelo de negócio. Canvas de produto: produto, público e necessidade. Canvas de negócio e os seus elementos. Plano de operações e a sua relação com o Plano financeiro e a viabilidade econômico-financeira do negócio.
Nessa disciplina, há uma combinação entre aulas expositivas (lectures) sobre a abordagem de como se faz um Plano de negócios com apresentações de estudos de casos e situações reais. Será apresentada a seguinte abordagem teórico-conceitual: conceitos e técnicas relacionados ao desenvolvimento de um Plano de negócios. Funções e aplicações de um Plano de negócios, prospecção de ideias para um novo negócio. Modelo de negócio. Canvas de produto: produto, público e necessidade. Canvas de negócio e os seus elementos. Plano de operações e a sua relação com o Plano financeiro e a viabilidade econômico-financeira do negócio.
Plano de Negócios II
Aprender a fazer um Plano de negócios real, a partir dos seus principais conceitos, a saber, funções e aplicações de um Plano de negócios, prospecção de ideias para um novo negócio, modelo de negócio, Canvas de produto, Canvas de negócio, Plano de operações e a sua relação com o Plano financeiro.
Como se trata de uma disciplina em que o estudante precisa desenvolver e apresentar um Plano de negócios, mesmo tendo a avaliação composta de 60% de nota de presença e participação em sala de aula e 40% de apresentações, em grupo ou individuais, a participação em sala de aula na forma de debate e discussão sobre os planos de negócios apresentados será muita valorizada.
Como se trata de uma disciplina em que o estudante precisa desenvolver e apresentar um Plano de negócios, mesmo tendo a avaliação composta de 60% de nota de presença e participação em sala de aula e 40% de apresentações, em grupo ou individuais, a participação em sala de aula na forma de debate e discussão sobre os planos de negócios apresentados será muita valorizada.
Eletiva 1
O estudante deverá escolher uma das seguintes disciplinas recomendadas para o curso:
- Engenharia Financeira
- Gestão de Riscos Financeiros
- Econometria Aplicada
- Valuation de Empresas na Prática
Eletiva 2
O estudante deverá escolher uma das seguintes disciplinas recomendadas para o curso:
- Engenharia Financeira
- Gestão de Riscos Financeiros
- Econometria Aplicada
- Valuation de Empresas na Prática
Eletiva 3
O estudante deverá escolher uma das seguintes disciplinas recomendadas para o curso:
- ngenharia Financeira
- Gestão de Riscos Financeiros
- Econometria Aplicada
- Valuation de Empresas na Prática
