MBA Executivo em Finanças: Investimentos e Risco

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Brasília, DF
Modalidade: Presencial
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  • Frequência: Quinzenal
    T10 (2024.1) - 4ª e 5ª das 19h às 23h20 - Quinzenal
    Início:20/03/2024
    Data limite de inscrição: 20/03/2024
    Duração: 18 meses
    Carga Horária: 432 horas/aula
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  • Presencial

    Cursos 100% presenciais.

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    O mercado financeiro é o ambiente onde são negociados os bens mobiliários e imobiliários, contando com várias opções de investimentos para os compradores e vendedores. O MBA Executivo em Finanças: Investimentos e Risco irá prepará-lo para atuar com excelência no mercado de capitais, seja na área de risco de empresas e instituições financeiras e/ou operações com derivativos. Você conhecerá os fundamentos da gestão de risco e da gestão dos diversos tipos de ativos e carteiras, como fundos de investimento, carteiras de ações, renda fixa e Wealth Management. 
    Você irá adquirir:
    • Competência para gerir todos os tipos de fundos e carteiras, com base em análise de mercado fundamentada em teorias de Finanças/Finanças Comportamentais
    • Conhecimento para precificar ações, títulos de renda fixa e derivativos
    • Competência para avaliar o risco de instituições financeiras e não financeiras
    • Capacidade de construir operações financeiras com derivativos para fins de hedge ou ganhos em aposta direcional
    • Entendimento sobre Wealth Management, incluindo alocação estratégica de ativos para longo prazo.

    Aula Inaugural: 13/03/2024 às 19h00 - Via Zoom

    1ª Disciplina: 20/03/2024 

    Sujeito a alterações.

    Coordenador Acadêmico: Pedro Cavalcanti Gomes Ferreira
    Programa

    MBA Executivo em Finanças: Investimentos e Risco

    Contabilidade e Análise de Balanços

    Normas contábeis. Análise vertical. Análise horizontal. Análise absoluta. Análise relativa. Análise por meio de índices ou coeficientes econômico-financeiros. Capital de giro. Avaliação de empresas. Previsão de insolvências.

    Derivativos I

    Conceitos básicos. Principais tipos de derivativo (swaps e opções). Métodos gerais de apreçamento de derivativos, como Black-Sholes.

    Derivativos II

    Derivativos de ativos de renda fixa. Risco de crédito. Derivativos de crédito.

    Econometria Financeira

    Modelos de regressão múltipla. Séries temporais. Modelos de estimação de volatilidade.

    Estatística e Introdução à Econometria dos Mercados

    Variância. Variáveis aleatórias. Econometria. Regressão linear.

    Finanças Corporativas

    Visão geral de finanças. Relação risco versus retorno. Determinação dos Fluxos de Caixa. Fundamentos de avaliação de Empresas. Indicadores básicos para análise de viabilidade de investimentos.

    Fundamentos de Gestão de Riscos

    Principais definições de risco. Conceitos de risco. Risco em diferentes ambientes e ativos. Metodologias para estimação de risco. Metodologias para mensuração de riscos. Sistemas de controle.

    Gerenciamento de Risco

    Gestão de risco. Modelos avançados: value at risk e testes de stress. Risco de crédito. Risco operacional. Normas regulatórias.

    Gestão de Investimentos e Renda Variável

    Construção e administração de carteiras de investimento. Avaliação da performance de carteiras de diferentes tipos de ativo e composição. Estratégias ativas e passivas de administração de carteiras e fundos. Diferentes métodos e estratégias de gestão.

    Investimentos

    Principais modelos de decisão de portfólio em finanças: Modelo de Markowitz e Modelo CAPM. Conceito de eficiência de mercado. Possíveis anomalias e violações. Aplicações no Brasil.

    Macroeconomia e Finanças Internacionais

    Variáveis Macroeconômicas: Produto Interno Bruto (PIB), Inflação, etc. Mercado de Bens e Mercado Monetário; Modelo de Oferta Agregada e Demanda Agregada; Mercado de Trabalho; Curva de Phillips; Macroeconomia Aberta; Elementos de Política Monetária; Elementos de Política Fiscal; Avaliação de Cenários Macroeconômicos e Potenciais Impactos sobre Ativos.

    Métodos Quantitativos

    Conceitos básicos de Matemática: funções e equações lineares. Problemas de otimização das firmas, agentes e investidores.

    Renda Fixa

    Conceito e Tipos de Ativos de Renda Fixa. Títulos governamentais/ Mercados de Strips. Títulos corporativos. Medidas de retorno e Análise de preços. Bootstrapping. Estrutura a termo das taxas de juros: definição, teorias da estrutura a termo, modelos de ajuste (interpolação linear, cubic spline, Nelson-Siegel e Svensson), interpretação econômica dos movimentos. Duração e Convexidade. Títulos com garantias. FloatingRate Notes. Mortgage-Backed Securities. Negociações de títulos no Brasil: formação de preço e rentabilidade de títulos pré e pós-fixados.

    Tópicos Avançados em Investimentos

    Finanças e investimentos. Análise de tendências. Análise gráfica. Teoria de finanças comportamentais e suas aplicações. Análise técnica e suas aplicações.

    Valuation: Análise Fundamentalista I

    Principais instrumentos e metodologias utilizados para avaliação de empresas. Instrumento básico utilizado para precificação de ativos, como ações e debêntures. Avaliação por fluxo de caixa descontado e avaliação por múltiplos. Estimativa de taxa de desconto.

    Valuation: Análise Fundamentalista II

    Avaliação por opções reais. Fusões e aquisições.
    Investimento

    Até 11/01/2024

    • R$ 31.159,00 à vista ou até 36x de R$ 1.024,68

    Até 15/02/2024

    • R$ 32.098,00 à vista ou até 36x de R$ 1.055,56

    Até 20/03/2024

    • R$ 33.289,00 à vista ou até 36x de R$ 1.094,72.

    Ex-aluno FGV possui condição especial, consulte a unidade.

    Empresas Parceiras (10%).

    *Condições não cumulativas.

    Formas de Pagamento: Boleto Bancário ou Cartão de Crédito (Visa e Mastercard).
    A compra recorrente (cartão de crédito) permite que o valor da parcela seja descontado mensalmente no cartão do aluno, sem bloquear o valor total do curso no limite de cartão.

    » Os planos de investimentos serão válidos para candidatos aprovados com matrículas efetivadas até as datas mencionadas acima. O processo de matrícula compreende entrega da documentação, assinatura do contrato e pagamento da primeira parcela. Todo parcelamento já inclui juros de 1,0% a.m.

    » Autorização de Faturamento (em caso de pagamento pessoa jurídica). Solicitar modelo através do endereço de e-mail cursos.bsb@fgv.br

    Público-alvo
    Recomendado para profissionais:
    • do mercado financeiro e do setor financeiro de empresas que buscam uma formação sólida em finanças;
    • de outras áreas que buscam colocação no mercado de capitais.
    Pré-requisitos:
    • Tempo mínimo de conclusão de graduação: 2 anos
    • Tempo mínimo de experiência profissional: 3 anos
    Maior experiência profissional pode reduzir a necessidade do tempo mínimo de formado.
    A matrícula nesse curso pode possuir como pré-requisitos de formação e de experiência profissional tempos mínimos superiores aos indicados. Consulte-nos para obter mais detalhes do curso.
    Certificado

    Ao ser aprovado no curso de MBA Presencial, você terá direito ao certificado impresso, em nível de especialização (pós-graduação lato sensu), emitido por uma das escolas FGV.

    Processo seletivo

    com processo seletivo: análise curricular + entrevista

    processo seletivo com análise curricular e entrevista

    • O processo seletivo é composto pela análise curricular e entrevista (presencial ou virtual) com o candidato;
    • A etapa “análise curricular” pode levar até sete dias úteis;
    • Caso o candidato passe na etapa de análise de currículo, a entrevista será marcada de acordo com a disponibilidade de agenda e por ordem de chegada de inscrição;
    • As informações submetidas pelo candidato e o resultado do processo seletivo serão mantidas em caráter confidencial e divulgadas somente ao e-mail cadastrado.
    • Cédula de identidade
    • Foto recente 3 x 4 (colorida)
    • Diploma do curso  de graduação*
    • Histórico escolar de graduação

    *Graduação superior com carga horária mínima de 1600 h.a. 

    *Não serão aceitos diplomas de cursos superiores sequenciais de formação específica ou certificados de cursos superiores sequenciais de formação complementar, conforme normativa do MEC. O candidato nesta condição poderá se matricular apenas na condição de aluno ouvinte.