Master em Finanças e Economia: Investimentos
Derivativos
Conceitos Básicos de Derivativos; .Estratégias de Hedge Utilizando Contratos Futuros e a Termo; Swaps; Opções; Estratégias Envolvendo Opções; Árvores Binomiais; Modelo de Black-Scholes; As Gregas; Superfícies de Volatilidade e Opções Exóticas.
Fórum de discussão
São 60h de atividades complementares, através de desafios propostos para os alunos, ao longo do curso. Eles resolverão 15 desafios, com cada um deles correspondendo a 4 horas. 15x4 = 60h de Desafios.
Eletivas
A seguir, algumas das principais disciplinas eletivas oferecidas no Master em Data Science Aplicada:
- Economia Bancária e Fintech
- Regulação Financeira das Fintechs
- Modelos de Negócios das Fintechs
- Behavioral Finance
- Modelos de Previsão
- Venture Capital e Private Equity
- Tópicos em Machine Learning
- Tópicos em Programação
- Tópicos em Data Analytics & Visualization
- Marketing Analytics
- Blockchain &Token Economy
Gestão de Renda Fixa
Estrutura Temporal da Taxa de Juros; Duration e Convexidade; Modelos da Estrutura Temporal; Precificação de Títulos com Opções Embutidas.
Gestão de Renda Variável
Retornos históricos e anomalias: Estimação de retornos médios e significância dos portfólios clássicos da literatura. Usando dados do Brasil e EUA.; Fronteira eficiente: Teoria de portfólios ótimos, Tratamento dos dados, Montando carteira ótima; Derivação modelo CAPM e APT: Estimando modelo CAPM e APT, Avaliação da aderência do modelo aos dados: CAPM vs APT; EUA vs BRA; etornos ajustados por Risco: Análise distribuição dedesempenho fundos:o Sharpe Ratio ;Excesso de retorno; Alfa; Proporção de fundos com habilidade.
Investimento
Classes de ativos e instrumentos financeiros; Teoria de Carteirasa. Risco, retorno e diversificaçãob. Modelos de alocaçãoc. Diversificação internacional; Modelos de Apreçamentob. Capital Asset Pricing Model (CAPM) e Extensõesc. Arbitrage Pricing Theory (APT) e modelos de fatores; Tópicos adicionais: introdução a renda fixa, derivativos e finanças comportamentais.
Macroeconomia Aplicada
Mercado de Bens; Mercado Monetário; Modelo IS-LM; Mercado de Trabalho e Curva de Phillips; Abertura no Mercado de Bens e no Mercado Financeiro; Regimes Cambiais e Depressões e Crises.
MasterClass em Finanças e Economia
Seminários e mesas redondas com o professor e seus convidados e convidadas para discutir temas da atualidade em finanças e economia e casos reais de investimentos, finanças e negócios.
Métodos Estatísticos Aplicados
?Teoria da Probabilidade: Introdução, Propriedades, Probabilidade Condicional, Teorema de Bayes; Variáveis Aleatórias Discretas e Distribuições de Probabilidade: Uniforme, Bernoulli, Binomial, Hipergeométrica, Poisson; Variáveis Aleatórias Contínuas e Distribuições de Probabilidade: Uniforme, Normal, Qui-Quadrado, T-Student, F; Estimação e Testes de Hipótese: Erro Tipo I e II, P-valor, Média, Diferença entre Médias, Proporção, Diferença entre Proporções, Variância, Comparação entre Variâncias, Amostras Emparelhadas.
Microeconomia Aplicada
O Sistema de Preços de Mercado; Teoria do Consumidor e a Curva de Demanda; Teoria da Firma e a Curva de Oferta, Equilíbrio de Mercado e Eficiência de Pareto; Informação Assimétrica, Externalidades e Bens Públicos; Competição Monopolística e Monopólio e Oligopólio e Teoria dos Jogos.
Nivelamentos
Disciplinas passíveis de liberação de carga, mediante análise e autorização da coordenação. Essas disciplinas serão realizadas no início do curso, por mediação de tecnologia. Serão oferecidas as seguintes disciplinas de nivelamento: Métodos Matemáticos, Matemática Financeira, Contabilidade, Métodos Estatísticos e Programação, cada uma com duração de 15h-a.
