Master em Finanças e Economia: Investimentos
Métodos Estatísticos Aplicados
Teoria da Probabilidade: Introdução, Propriedades, Probabilidade Condicional, Teorema de Bayes; Variáveis Aleatórias Discretas e Distribuições de Probabilidade: Uniforme, Bernoulli, Binomial, Hipergeométrica, Poisson; Variáveis Aleatórias Contínuas e Distribuições de Probabilidade: Uniforme, Normal, Qui-Quadrado, T-Student, F; Estimação e Testes de Hipótese: Erro Tipo I e II, P-valor, Média, Diferença entre Médias, Proporção, Diferença entre Proporções, Variância, Comparação entre Variâncias, Amostras Emparelhadas.
Arquitetura de Preço e Estrutura de Mercado
O Sistema de Preços de Mercado; Teoria do Consumidor e a Curva de Demanda; Teoria da Firma e a Curva de Oferta, Equilíbrio de Mercado e Eficiência de Pareto; Informação Assimétrica, Externalidades e Bens Públicos; Competição Monopolística e Monopólio e Oligopólio e Teoria dos Jogos.
Análise Macroeconômica e Economia Global
Mercado de Bens; Mercado Monetário; Modelo IS-LM; Mercado de Trabalho e Curva de Phillips; Abertura no Mercado de Bens e no Mercado Financeiro; Regimes Cambiais e Depressões e Crises.
Investimento
Classes de ativos e instrumentos financeiros; Teoria de Carteiras. Risco, retorno e diversificação. Modelos de alocação. Diversificação internacional; Modelos de Apreçamento. Capital Asset Pricing Model (CAPM) e Extensões. Arbitrage Pricing Theory (APT) e modelos de fatores; Tópicos adicionais: introdução a renda fixa, derivativos e finanças comportamentais.
Gestão de Renda Fixa
Estrutura Temporal da Taxa de Juros; Duration e Convexidade; Modelos da Estrutura Temporal; Precificação de Títulos com Opções Embutidas.
Gestão de Renda Variável
Retornos históricos e anomalias: Estimação de retornos médios e significância dos portfólios clássicos da literatura. Usando dados do Brasil e EUA.; Fronteira eficiente: Teoria de portfólios ótimos, Tratamento dos dados, Montando carteira ótima; Derivação modelo CAPM e APT: Estimando modelo CAPM e APT, Avaliação da aderência do modelo aos dados: CAPM vs APT; EUA vs BRA; Retornos ajustados por Risco: Análise distribuição de desempenho fundos: o Sharpe Ratio; Excesso de retorno; Alfa; Proporção de fundos com habilidade.
Derivativos
Conceitos Básicos de Derivativos; Estratégias de Hedge Utilizando Contratos Futuros e a Termo; Swaps; Opções; Estratégias Envolvendo Opções; Árvores Binomiais; Modelo de Black-Scholes; As Gregas; Superfícies de Volatilidade e Opções Exóticas.
MasterClass
Compostas por seminários e mesas-redondas conduzidos pelo professor e convidados. Os encontros abordarão temas atuais e relevantes nas áreas de Inteligência Artificial, Economia de Negócios, Investimentos e Finanças.
Eletivas
A seguir, algumas das principais disciplinas eletivas oferecidas no Master:
Além das eletivas sugeridas, os alunos dos Programas de Pós-Graduação Master podem cursar disciplinas de outras áreas de concentração e, até duas disciplinas no Mestrado Profissional em Economia.
- Applied Time Series Analysis
- Behavioral Finance
- Blockchain & Token Economy
- Business Plan
- Deep Learning e Redes Neurais
- Econometria Aplicada
- Economia Bancária e Fintechs
- Engenharia Financeira
- Fundos Imobiliários
- Gestão de Pessoas
- Gestão de Riscos Financeiros
- Marketing Analytics
- Marketing Digital
- Meios de Pagamentos Digitais
- Modelos de Negócios das Fintechs
- Modelos de Previsão
- Planejamento e Orçamento Empesarial
- Planejamento e Tributário
- Programação em Python
- Regulação Financeira e Fintechs
- Tópicos de Programação
- Tópicos em Business Plan
- Tópicos em Controladorua e Auditoria
- Tópicos em Data Analytics & Visualization
- Tópicos em Machine Learning
- Valuation de Empresas
- Venture Capital e Private Equity
Além das eletivas sugeridas, os alunos dos Programas de Pós-Graduação Master podem cursar disciplinas de outras áreas de concentração e, até duas disciplinas no Mestrado Profissional em Economia.
Projeto de Pesquisa
A disciplina de Projeto de Pesquisa foi concebida para integrar teoria e prática ao longo de toda a jornada do aluno na estrutura dos Programas Master, promovendo o desenvolvimento progressivo.
