MBA Executivo em Finanças: Investiments

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São Paulo, SP
Modalidade: Presencial
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Unidade: FGV Paulista

  • Oferta: 65684
    unidade-1585
    Frequência: Semanal
    4as e 5as feiras | das 19h às 22h30
    Início: 04/04/2018
    Data limite de inscrição: 04/10/2018
    Duração: 14 meses
    Carga Horária: 432 horas/aula
  • Sobre o curso
    O mercado financeiro é o ambiente onde são negociados os bens mobiliários e imobiliários, contando com várias opções de investimentos para os compradores e vendedores. O MBA Executivo em Finanças: Investiments irá prepará-lo para atuar com excelência no mercado de capitais, seja na área de risco de empresas e instituições financeiras e/ou operações com derivativos.

    Você irá adquirir:
    • Competência para gerir todos os tipos de fundos e carteiras, com base em análise de mercado fundamentada em teorias de Finanças/Finanças Comportamentais
    • Conhecimento para precificar ações, títulos de renda fixa e derivativos
    • Competência para avaliar o risco de instituições financeiras e não financeiras
    • Capacidade de construir operações financeiras com derivativos para fins de hedge ou ganhos em aposta direcional
    • Entendimento sobre Wealth Management, incluindo alocação estratégica de ativos

     

    Primeira aula: 19/09/2018
    Data de início (aula regular): 20/09/2018

    Informações adicionais
    Não será permitido novas matrículas após início do curso.
    Eventuais aulas de reposição, provas substitutivas, palestras temáticas e outras atividades extracurriculares podem ser realizadas em outro dia da semana e horário que não os definidos para a aula.

     

     

     

     

    Coordenador Acadêmico: ROGÉRIO MORI
    Público-alvo
    O MBA Executivo em Finanças: Investiments é recomendado para:
    • Profissionais do mercado financeiro e setor financeiro de empresas que desejam adquirir formação sólida em Finanças
    • Profissionais de outras áreas que buscam colocação no mercado de capitais.

    Pré-requisitos:

    Tempo mínimo de conclusão da graduação: 2 anos*
    *Maior experiência profissional pode reduzir a necessidade do tempo mínimo de formado.

    Tempo mínimo de experiência profissional: 2 anos**.
    **O tempo mínimo pode ser maior, dependendo do curso e da coordenação local.

    Programa

    MBA Executivo em Finanças: Investiments

    Derivativos

    Mercado de derivativos, opções, futuros. Propriedades das opções, estratégias. Modelos estatísticos do comportamento dos preços das ações, modelo de Black and Scholes de apreçamento risco-neutro. Método geral de apreçamento de derivativos. Hedging de carteiras de derivativos. Opções exóticas e dependentes do caminho. Extensões do modelo Black and Scholes. Hedging discreto, custos de transação, sorrisos de volatilidade, volatilidade estocástica, processos com saltos etc. Modelos de estrutura a termo. Derivativos da estrutura a termo.

    Economia

    Introdução à economia, problema da escassez, relação custo benefício, decisão e incentivos. Teoria do consumidor, preferências, restrição orçamentária, escolha ótima da firma. Teoria da firma, produção, minimização de custos e maximização de lucros, escolha ótima da firma. Equilíbrio de mercados, demanda, oferta, mercados competitivos, oligopólio, cartel e monopólio. Eficiência e bem-estar, excedente do consumidor e do produtor, ótimo de pareto.

    Econometria Financeira

    Modelos ARMA estacionários: filosofia, estimação e previsão. Modelos ADL. Raiz unitária em modelos auto-regressivos. Modelos de volatilidade da família GARCH: propriedades básicas, estimação, testes de diagnóstico, e previsões. Modelos de volatilidade realizada.

    Estatística

    Variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade. Valores esperados, média e variância; Distribuições Normal, Qui-Quadrado, F e t de Student; Amostragem Aleatória e Distribuição da Média da Amostra; Aproximações de distribuições amostrais para amostras grandes; Estimando a média da população; Testes de hipótese e intervalos de confiança; Modelo de regressão linear simples e múltipla e testes; Introdução à regressão de séries temporais e previsão.

    Gestão de Portfólios

    Avaliação de desempenho de carteiras, taxas de retorno, índice de Sharpe e alfas. Como medir performance de fundos hedge. Análise de estilo, Market timing, estilos de investimentos, decisões sobre a locação. Diversificação internacional, mercados emergentes e desenvolvidos, risco político e cambial. Teoria da gestão ativa de carteiras, modelo de Treynor-Black, modelo de Black-Litterman, gestão ativa, ETFs.

    Matemática Financeira

    Regime de capitalização, taxa de juros, valor presente, valor futuro. Séries de pagamentos, fluxo de caixa real e nominal. Sistemas de amortização, tabelas de amortização. Análise de investimento, taxa interna de retorno, valor presente líquido.

    Matemática

    Equações, variáveis, parâmetros e funções. Álgebra matricial. Análise comparativa, limites, derivadas, regras de diferenciação, representação gráfica das funções. Problemas de otimização, máximo e mínimos de funções de uma variável, otimização com restrições.

    Metodologia de Pesquisa

    Conhecimento, saber e ciência: curiosidade e conhecimento, ciência, trilhas da ciência. Projetos de pesquisa: planejamento da pesquisa, tipos de estudos, métodos e instrumentos, apresentação do estudo. Edição do trabalho: características do texto, citações e notas. Estrutura e formatação do texto: estrutura textual, elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais

    Programação em R

    Introdução ao R-Studio. Manipulação de dados, objetos, importação de dados, manipulação de dados. Análise estatística, funções, pacotes e gráficos. Programação, loops, funções e programas.

    Renda Fixa

    Mercado de renda fixa no Brasil, tipos de taxas, principais instrumentos. Títulos públicos, indexados, SWAPs, taxas de juros futuras, cupom cambial e FRA de cupom. Estimação da estrutura a termo das taxas de juros, duração e convexidade de carteiras de renda fixa, riscos de mercado e de crédito.

    Risco

    Definição de riscos econômicos e financeiros. Medidas de risco, volatilidade, valor em risco, expected shortfall. Sistemas de Gerenciamento e Controle de Risco.

    Renda Variável

    Relação risco versus retorno, eficiência de mercado, limitações à arbitragem, desvios da racionalidade. Fatos estilizados, principais anomalias encontradas. Fatores de risco e modelos multifatoriais. Discussão sobre previsibilidade dos retornos e prêmio de risco variante no tempo. Principais métricas de avaliação de desempenho de carteiras.

    Teoria de Apreçamento – Renda fixa e derivativos

    Introdução, títulos de renda fixa e derivativos. Modelos de renda fixa, estrutura a termo das taxas de juros, expectations hypothesis. Derivativos, modelos precificação (Black and Scholes).

    Teoria de Apreçamento – Renda Variável

    Teoria de apreçamento com foco em renda variável. Como calcular retornos ajustados. Princípios básicos, racionalidade e problema do investidor, condição de não arbitragem, conceito de equilíbrio no mercado de capitais, hipótese dos mercados eficientes. Modelos de apreçamento, CAPM relação beta e retorno. Diferenças entre risco sistemático e risco idiossincrático

    Tópicos Especiais: Algo-trading e machine learning

    Ferramentas de negociação automatizadas, algo trading. Estratégias baseadas em análise estatística, arbitragem estatística, Análise técnica, tendências e médias móveis. Dados de alta frequência, latência e velocidade da informação, medidas de liquidez. Microestrutura de mercado, pressão compradora e vendedores, probability of informed trading. Algoritmos de leitura de texto e sua aplicação em estratégias de investimentos.

    Tópicos Especiais: Estratégias long-short

    Análise técnica, gráficos, tendências, volume e médias móveis. Venda a descoberto, mercado de aluguel, custo de transação e riscos de short-selling squeezes. Estratégias long-short, momentum e reversão de preços. Análise da relação risco versus retorno de estratégias, análise fora da amostra, simulações de Monte-Carlo.

    Tópicos Especiais: Microestrutura de mercado e HFT

    Dados de alta frequência, latência e velocidade da informação. Estrutura de mercado, papel do formador de mercado. Medidas de liquidez, bid-ask spreads. Livro de oferta e profundidade de mercado. Microestrutura de mercado, pressão compradora e vendedora, PIN (Probability of Informed Trading). High-frequency trading e seus efeitos, riscos e flash-crashes. Violação das regras de mercado, insider trading, manipulação (spoofing e layering).

    Teoria do Portfólio

    Evidência empírica e dados históricos. Teoria da carteira (modelo de Markowitz), preferências de média-variância, problema de alocação e definição da carteira ótima. Fronteira eficiência com e sem ativo livre de risco. Princípio da diversificação. Medidas de performance da carteira, índices de Sharpe e Treynor.
    Investimento

    Até 29/06/2018

    • R$ 36.865,21 à vista ou até 25X de R$ 1.657,36

    Até 31/07/2018

    • R$ 37.602,52 à vista ou até 25X de R$ 1.690,50

    Até 29/09/2018

    • R$ 38.354,57 à vista ou até 25X de R$ 1.724,31
    Processo seletivo

    O processo seletivo é composto pela análise curricular e entrevista (presencial ou virtual) com o candidato; É obrigatório o upload do currículo profissional e acadêmico além do preenchimento da ficha de inscrição;

    A etapa “análise curricular” pode levar até sete dias úteis; Caso o candidato passe na etapa de análise de currículo, a entrevista será marcada de acordo com a disponibilidade de agenda e por ordem de chegada de inscrição; As informações submetidas pelo candidato e o resultado do processo seletivo serão mantidas em caráter confidencial e divulgadas somente ao e-mail cadastrado.

    Documentação necessária para matrícula:

    Original e cópia simples:

    » Diploma de nível superior ou, na falta deste, Certificado de Conclusão do curso de graduação ou a carteira de identidade profissional, emitida por órgão de classe de profissões regulamentadas; (*)
    » Histórico Escolar do curso de graduação com a carga horária total do curso (mínima de 1.600 horas-aula); (*)
    » Cédula de Identidade e CPF;
    » Comprovante de residência;
    » Ex-alunos: certificado de conclusão de curso realizado na FGV. (**)

    » Candidatos Estrangeiros: Clique aqui

    (*) declaração de conclusão emitida há no máximo 12 meses pela Instituição de Ensino Superior onde o curso foi realizado. Somente cópias autenticadas ou cópias simples junto com documentos originais para autenticação no ato da matrícula. Sendo que o certificado é válido apenas para a matrícula, o diploma deverá ser entregue até o final do curso. O candidato deverá impreterivelmente ter colado grau para efetivar a matrícula. No certificado de conclusão do curso e no histórico escolar deve constar a data de colação de grau já realizada.
    (**) ex-alunos da FGV têm direito a um percentual de desconto sobre o valor total do curso, que será informado no ato da matrícula mediante apresentação da documentação exigida. Os descontos não são cumulativos.

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