PEC - Ciclo de Crédito: Modelagem para a Concessão, Gestão e Cobrança

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São Paulo, SP
Modalidade: Presencial
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Unidade: FGV Itapeva

  • Oferta: 71194
    unidade-2190
    Frequência: Semanal
    3as feiras das 19h30 às 22h45
    Início:02/04/2019
    Data limite de inscrição: 01/04/2019
    Duração: 3 meses
    Carga Horária: 60 horas/aula
  • Sobre o curso
    A concessão e gestão de crédito quando feitas de forma adequada gera resultados positivos no futuro, principalmente em momento de inadimplência alta.
    O Curso tem como objetivo capacitar os participantes sobre os principais conceitos e técnicas estatísticas utilizadas ao longo do ciclo de crédito: Concessão, Gestão e Cobrança.

    Você irá adquirir  :
    Conhecimentos relacionados a :
    Concessão de Crédito PF e PJ
    Gestão do Risco de Crédito
    Cobrança e Recuperação de Crédito e Precificação

    Coordenador Acadêmico: Paulo Mattos de Lemos, João Luiz Chela
    Público-alvo

    O Curso de Ciclo de Crédito é recomendado para Gestores e Analistas das áreas de modelagem de risco de crédito e cobrança de empresas financeiras e não financeiras.

    Programa

    PEC - Ciclo de Crédito: Modelagem para a Concessão, Gestão e Cobrança

    Cobrança e Recuperação de Crédito

    Tipos de Cobranças: Cobrança administrativa, Cobrança Judicial; Crédito com garantia x sem garantia; Régua de cobrança; Modelos de propensão à pagamento; Collection scoring; Modelos utilizados na definição de ações de cobrança.

    Gestão do Portfólio de Crédito

    Modelagem dos Componentes do risco de crédito: probabilidade de default(PD) histórica e risk neutral(implícita no spread), matriz de migração, Exposição na inadimplência (EAD), Modelo Merton, Loss Given Default e Taxa de Recuperação; Metodologias de cálculo do CCF para limites de crédito; Capital Econômico Alocado; Capital Econômico x Capital Regulatório; Metodologias de cálculo do VaR: Credit Risk +, Credit Metrics e Simulação de Monte Carlo; Teste de Estresse; Exposição de crédito em operação com derivativos(PFE); CVA; Spread de crédito; RAROC e Otimização do Risco de Crédito

    Modelos para Classificação e Previsão do Risco de Crédito

    Modelagem credit scoring(CS): Application e behavioral scoring; Análise de discriminante; classes de risco e fraud scoring; Migração de scores/ratings; mescla de modelos estatísticos e julgamentais; Métricas de validação de modelos; Métricas de backtests; Análise de sobrevivência; Aplicação: determinação de um modelo de CS.

    Técnicas Estatísticas

    Análise exploratória de dados e noções de probabilidade; Variáveis aleatórias e principais distribuições estatísticas; Noções de simulação e Regressão linear simples e múltipla para previsão; Regressão logística.
    Investimento

    Até 15/02/2019

    • R$ 5.321,47 à vista ou até 6x R$ 909,12

    Até 02/04/2019

    • R$ 5.587,55 à vista ou até 6x R 954,58
    Processo seletivo

    com processo seletivo: análise curricular + entrevista

    processo seletivo com análise curricular e entrevista

    • O processo seletivo é composto pela análise curricular e entrevista (presencial ou virtual) com o candidato;
    • É obrigatório o upload do currículo profissional e acadêmico além do preenchimento da ficha de inscrição;
    • A etapa “análise curricular” pode levar até sete dias úteis;
    • Caso o candidato passe na etapa de análise de currículo, a entrevista será marcada de acordo com a disponibilidade de agenda e por ordem de chegada de inscrição;
    • As informações submetidas pelo candidato e o resultado do processo seletivo serão mantidas em caráter confidencial e divulgadas somente ao e-mail cadastrado.
    • Currículo acadêmico e profissional
    • Cédula de identidade
    • Foto recente 3 x 4 (colorida)
    • Diploma do curso de graduação

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