MBA Executivo em Finanças: Investimentos e Risco

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Brasília, DF
Modalidade: Aulas ao vivo, temporariamente, por webconferência
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  • Frequência: Quinzenal
    T06 (2020.2) - Quarta e Quinta das 19h às 23h20 - quinzenal
    Início:21/10/2020
    Data limite de inscrição: 21/10/2020
    21 meses
    Carga Horária: 432 horas/aula
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  • Aulas ao vivo, temporariamente, por webconferência
    Sobre o curso
    O mercado financeiro é o ambiente onde são negociados os bens mobiliários e imobiliários, contando com várias opções de investimentos para os compradores e vendedores. O MBA Executivo em Finanças: Investimentos e Risco irá prepará-lo para atuar com excelência no mercado de capitais, seja na área de risco de empresas e instituições financeiras e/ou operações com derivativos. Você conhecerá os fundamentos da gestão de risco e da gestão dos diversos tipos de ativos e carteiras, como fundos de investimento, carteiras de ações, renda fixa e Wealth Management. 
    Você irá adquirir:
    • Competência para gerir todos os tipos de fundos e carteiras, com base em análise de mercado fundamentada em teorias de Finanças/Finanças Comportamentais
    • Conhecimento para precificar ações, títulos de renda fixa e derivativos
    • Competência para avaliar o risco de instituições financeiras e não financeiras
    • Capacidade de construir operações financeiras com derivativos para fins de hedge ou ganhos em aposta direcional
    • Entendimento sobre Wealth Management, incluindo alocação estratégica de ativos para longo prazo.

    Aula Inaugural: 08/10/2020 às 19h00

    1ª Disciplina: 21/10/2020 

     

    Aulas mediadas por tecnologia através da plataforma Zoom* enquanto houver orientação de isolamento social.
    *Zoom é uma ferramenta utilizada pelos cursos de mestrado e doutorado da FGV desde 2016. Também é bastante aplicado em escolas internacionais. Estamos preparados para superar limitações e manter a qualidade do atendimento. Logo que for superada esta fase excepcional, retornaremos com aulas e entrevistas presenciais.

    Coordenador Acadêmico: Pedro Cavalcanti Gomes Ferreira
    Público-alvo
    Pré-requisitos:
    • Tempo mínimo de conclusão de graduação: 2 anos
    • Tempo mínimo de experiência profissional: 3 anos
     
    Maior experiência profissional pode reduzir a necessidade do tempo mínimo de formado.
    A matrícula nesse curso pode possuir como pré-requisitos de formação e de experiência profissional tempos mínimos superiores aos indicados. Consulte-nos para obter mais detalhes do curso.
    Programa

    MBA Executivo em Finanças: Investimentos e Risco

    Macroeconomia e Finanças Internacionais

    Variáveis Macroeconômicas: Produto Interno Bruto (PIB), Inflação, etc. Mercado de Bens e Mercado Monetário; Modelo de Oferta Agregada e Demanda Agregada; Mercado de Trabalho; Curva de Phillips; Macroeconomia Aberta; Elementos de Política Monetária; Elementos de Política Fiscal; Avaliação de Cenários Macroeconômicos e Potenciais Impactos sobre Ativos.

    Contabilidade e Análise de Balanços

    Normas contábeis. Análise vertical. Análise horizontal. Análise absoluta. Análise relativa. Análise por meio de índices ou coeficientes econômico-financeiros. Capital de giro. Avaliação de empresas. Previsão de insolvências.

    Derivativos I

    Conceitos básicos. Principais tipos de derivativo (swaps e opções). Métodos gerais de apreçamento de derivativos, como Black-Sholes.

    Derivativos II

    Derivativos de ativos de renda fixa. Risco de crédito. Derivativos de crédito.

    Econometria Financeira

    Modelos de regressão múltipla. Séries temporais. Modelos de estimação de volatilidade.

    Estatística e Introdução à Econometria dos Mercados

    Variância. Variáveis aleatórias. Econometria. Regressão linear.

    Fundamentos de Gestão de Riscos

    Principais definições de risco. Conceitos de risco. Risco em diferentes ambientes e ativos. Metodologias para estimação de risco. Metodologias para mensuração de riscos. Sistemas de controle.

    Gestão de Investimentos e Renda Variável

    Construção e administração de carteiras de investimento. Avaliação da performance de carteiras de diferentes tipos de ativo e composição. Estratégias ativas e passivas de administração de carteiras e fundos. Diferentes métodos e estratégias de gestão.

    Gerenciamento de Risco

    Gestão de risco. Modelos avançados: value at risk e testes de stress. Risco de crédito. Risco operacional. Normas regulatórias.

    Investimentos

    Principais modelos de decisão de portfólio em finanças: Modelo de Markowitz e Modelo CAPM. Conceito de eficiência de mercado. Possíveis anomalias e violações. Aplicações no Brasil.

    Métodos Quantitativos

    Conceitos básicos de Matemática: funções e equações lineares. Problemas de otimização das firmas, agentes e investidores.

    Renda Fixa

    Conceito e Tipos de Ativos de Renda Fixa. Títulos governamentais/ Mercados de Strips. Títulos corporativos. Medidas de retorno e Análise de preços. Bootstrapping. Estrutura a termo das taxas de juros: definição, teorias da estrutura a termo, modelos de ajuste (interpolação linear, cubic spline, Nelson-Siegel e Svensson), interpretação econômica dos movimentos. Duração e Convexidade. Títulos com garantias. FloatingRate Notes. Mortgage-Backed Securities. Negociações de títulos no Brasil: formação de preço e rentabilidade de títulos pré e pós-fixados.

    Tópicos Avançados em Investimentos

    Finanças e investimentos. Análise de tendências. Análise gráfica.  Teoria de finanças comportamentais e suas aplicações. Análise técnica e suas aplicações.

    Valuation: Análise Fundamentalista I

    Principais instrumentos e metodologias utilizados para avaliação de empresas. Instrumento básico utilizado para precificação de ativos, como ações e debêntures. Avaliação por fluxo de caixa descontado e avaliação por múltiplos. Estimativa de taxa de desconto.

    Valuation: Análise Fundamentalista II

    Avaliação por opções reais. Fusões e aquisições.

    Finanças Corporativas

    Visão geral de finanças. Relação risco versus retorno. Determinação dos Fluxos de Caixa. Fundamentos de avaliação de Empresas. Indicadores básicos para análise de viabilidade de investimentos.
    Investimento

    Ex-aluno FGV possui condição especial, consulte a unidade.

    Empresas Parceiras (10%).

    *Condições não cumulativas.

    Até 02/10/2020

    • R$ 30.216,00 à vista ou até 25x R$ 1.282,36

    Até 30/10/2020

    • R$ 31.200,00 à vista ou até 25x de R$ 1.324,12
    Processo seletivo

    com processo seletivo: análise curricular + entrevista

    processo seletivo com análise curricular e entrevista

    • O processo seletivo é composto pela análise curricular e entrevista (presencial ou virtual) com o candidato;
    • É obrigatório o upload do currículo profissional e acadêmico além do preenchimento da ficha de inscrição;
    • A etapa “análise curricular” pode levar até sete dias úteis;
    • Caso o candidato passe na etapa de análise de currículo, a entrevista será marcada de acordo com a disponibilidade de agenda e por ordem de chegada de inscrição;
    • As informações submetidas pelo candidato e o resultado do processo seletivo serão mantidas em caráter confidencial e divulgadas somente ao e-mail cadastrado.
    • Currículo acadêmico e profissional
    • Documento de identidade
    • CPF
    • 2 (dois) retratos recentes 3 x 4 (colorida) ou em versão digital
    • Diploma do curso de graduação (ou de Pós-Graduação) e respectivo Histórico Escolar

Contato

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